Mit Azure CLI kann man mit wenigen Kommandos einen Azure SQL Server aufsetzen.
Zuerst wird eine eine Ressourcegruppe benötigt. Diese wird mit Hilfe folgenden Kommandos erstellt:
az group create --name "rg_sqlserver_example1" --location westeurope
Den Standort und den Namen muss man gegebenenfalls anpassen. Anschließend erstellt man den SQL Server in Azure mit folgendem Kommando:
az sql server create --name "somesqlservername123" \
--resource-group "rg_sqlserver_example1" \
--location westeurope \
--admin-user "someadminname" \
--admin-password "<yourpassword>"
Auch hier sollte man die Einstellungen für die eigenen Zwecke anpassen. Wenn alles gut gegangen ist, müsste man den SQL Server auch im Portal sehen:

Anschließend kann man jetzt noch eine Datenbank erstellen:
az sql db create --resource-group "rg_sqlserver_example1" \
--server "somesqlservername123" \
--name "database_name_1"
Auch hier müsste man nach einer Weile die neu erstellte Datenbank im Portal sehen:

Es gibt auch noch andere Wege, wie man ein SQL Server in Azure aufsetzt. Mehr dazu in diesem kurzen Video (ist aber auch englisch):